1. 研究目的与意义
一是期权在金融市场中占有很重要的地位，期权定价问题一直是金融领域研究的重点，所以研究期权定价问题能够帮助我更好地理解和了解金融领域，研究结果还能够帮助丰富期权定价理论
二是欧式期权在金融市场上至今占有重要的一部分，研究欧式期权的定价模型有利于帮助我深入了解欧式期权，也使得我在未来工作中遇到欧式期权问题的时候，能够更加游刃有余
三是期权在我本科阶段的课程中也占据了重要的地位。在我金融类课程的学习中，期权理论在金融的理论学习和实际操作中都有很重要的地位。研究欧式期权有利于我将本科阶段有关期权的知识的总结和深入。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：不同情况下的不同欧式期权的定价模型和定价方程
拟解决的关键问题：完备无套利市场下多资产欧式期权中的择好期权、极大看涨期权和极小看涨期权的定价模型及其在别的情况下的推广，基于三叉树模型下的单资产欧式期权的定价方程，基于二叉树模型下的单资产欧式期权的定价方程
写作提纲：
3. 国内外研究现状
国内外学者在研究欧式期权定价的问题上，往往都是先假设欧式期权的所处期权和符合的条件，类似于完备无套利市场等，再研究在假定条件下欧式期权的定价模型和公式，最后研究得出的定价模型的有效性、实用性等。
例如：2020年宫文秀和许作良《数学的实践与认识》中发表了“基于GARCH模型的三叉树期权定价方法”
2020年周思远在吉林大学研究并发表了“模糊三叉树的欧式期权定价模型”
4. 计划与进度安排
我的毕业论文的研究内容是不同情况下的欧式期权的定价模型和方程，研究目标是完备无套利市场下多资产欧式期权中的彩虹期权中的择好期权、极大看涨期权和极小看涨期权的定价模型及其在别的情况下的推广、基于三叉树模型的单资产欧式期权的定价公式，还有基于二叉树模型下的单资产欧式期权的定价公式。
我准备从完备无套利市场下多资产欧式期权中的彩虹期权中的择好期权、极大看涨期权和极小看涨期权还有单资产欧式期权的性质入手，先研究这四种期权的性质以及在不同情况下性质的变化，然后利用MATLAB等工具研究在对应性质下这四种期权的定价模型，然后用MATLAB和数据检验得出的定价模型的可用性，最后分析得出的定价模型的优劣。
我预期能够得出完备无套利市场下多资产欧式期权中的彩虹期权中的择好期权、极大看涨期权和极小看涨期权的定价模型及其定价公式，还有多资产欧式期权中的彩虹期权中的择好期权、极大看涨期权和极小看涨期权的定价模型及其定价公式在不确定情况下的推广。再得出完备无套利市场下的基于三叉树模型下的单资产欧式期权和基于二叉树模型下的单资产欧式期权的定价模型和定价公式。
5. 参考文献
[1]宫文秀,许作良.基于GARCH模型的三叉树期权定价方法[J].数学的实践与认识,2020,50(07):106-114.
[2]周思远. 模糊三叉树的欧式期权定价模型[D].吉林大学,2020.
[3]李王,侯为波.基于不同时段无风险利率的二叉树期权定价探究[J].淮北师范大学学报(自然科学版),2019,40(03):7-11.
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