1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)
李扎多和莫利克(2010)在他们的论文中关于油价波动和美国。
美元汇率使用了美国的货币。
1970-2008年期间,美元对全球主要货币的汇率。
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2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案
(一)模型初步提出建立ARMA(p,q)模型, AMRA(p,q)模型的一般形式为: c 其中,为t时刻的残差,且),c为常数;p,q0是整数,(p,q)称为模型的阶数;和分别为带回归的自回轨参数和滑动平均参数。
使用向后推移算子,模型可表示为: AMRA(p,q)模型是最常用的参数模型族之一,这归功于它们在逼近许多平稳过程时的适应性。
而实际中的时间序列数据常显出时间趋势或循环特征,它们已不再满足平稳模型的要求,对于这些非平稳时间序列我们可以对数据进行差分处理使其转化为平稳序列,然后采用建模。
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