1. 研究目的与意义
国债是国家发行的债券，是中央政府为筹集财政资金而发行的一种政府债券，是中央政府向投资者出具的、承诺在一定时期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证，由于国债的发行主体是国家，所以它具有最高的信用度，被公认为是最安全的投资工具。
正是因为这种高信用度和直接的经济利益，国债价格预测一直吸引着有兴趣投资国债市场的人。
它也是金融界的一个重要研究课题。
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2. 研究内容和预期目标
一、研究内容：1.回归模型的定义，回归分析的类型以及优缺点。
2.国债的分类，发行购买方式以及价格定制。
3.用回归模型预测国债价格，并将预测值与一段时间内的实际值作比较。
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3. 国内外研究现状
[1]随着利率市场化的不断推进,市场利率的波动越来越频繁,利率风险成为了我国国债面临的主要风险,而国债期货是管理利率风险的有效工具。
我国于2013年9月推出了五年期国债期货,随之又于2015年推出十年期国债期货,为投资者管理国债利率风险提供了更多的选择。
投资者在进行套期保值操作时,建立与所持有现货头寸方向相反的一定比例的期货头寸来对冲现货价格波动的风险,期现货头寸的这一比率便是套保比率,通过一定的计量模型确定最优套期保值比率是国债期货套期保值的关键。
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4. 计划与进度安排
1．2022年11月9日：完成选题工作；2．2022年11月29日：完成开题工作；3．2022年3月15日：完成初稿和中期检查工作；4．2022年4月30日：完成论文修改、定稿、外文文献翻译工作；5．2022年5月25日：完成答辩环节工作，成绩发布；6．2022年6月20日：完成校级优秀毕业论文评选工作；7．2022年6月10日至6月30日：院系完成论文工作总结、遴选参评省优论文、督导组毕业论文校内抽检工作。
5. 参考文献
[1]郭诗卉.中国国债期货市场价格发现功能研究[D].吉林大学.2018[2]李晨红.国债期货挤仓风险的机理与识别研究[D].浙江工商大学.2018[3]牛浩杰.基于高频数据的10年期国债期货跨期套利策略研究[D].山西财经大学.2018[4]牛耘.我国十年期国债期货的最优套期保值比率研究[D].山西财经大学.2018[5]汪蓉.发展和完善我国国债期货市场的思考[D].东北财经大学 2017[6]覃婧.我国国债期货价格发现功能研究[D].北京外国语大学 2018[7]郭梦菲.多元GARCH模型在国债期货与现货市场波动溢出效应中的应用研究[D].桂林电子科技大学.2018[8] 周诗雅. 基于债券久期的国债期货套期保值模型分析[J]. 经济数学. 2016(03)[9] 王苏生,于永瑞,刘惠敏,康永博. 基于高频数据的中国国债期货价格发现能力研究[J]. 运筹与管理. 2017(06)[10] 王震.国债期货价格发现功能研究[D].西南财经大学 2013[11] 陈星.国债期货品种结构对国债收益率曲线曲率和波动率的影响[D].华东理工大学 2018[12] 中国市场国债利率期限结构的动态特征研究[J]. 丁志国,耿迎涛,覃朝晖.统计研究. 2016(01)[13] 刘靖旭,蔡怀平,谭跃进. 支持向量回归参数调整的一种启发式算法[J]. 系统仿真学报. 2007(07)[14] 李芳,毛玉萍.我国固定利率国债收益率曲线研究[J]. 苏州科技学院学报(社会科学版). 2008(04)[15] 周程. 我国国债期货市场价格发现功能的实证研究[J]. 市场经济与价格. 2016(10)[16] Yang, SC.The weighted kernel estimators of nonparametric regression function with censored data [J]. Acta Math. Sin., 1999(2)[17] Yang, SC.Uniformly asymptotic normality of the regression weighted estimator for negatively associated samples [J]. Stat. Probab. Lett., 2003.[18] Zhou, XC Lin, JG Yin, CM.Asymptotic properties of wavelet-based estimator in nonparametric regression model with weakly dependent processes[J]. J. Inequal. Appl., 2013.
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