1. 研究目的与意义
优化模型在财务决策中发挥着越来越重要的作用，许多计算金融问题从资产配置，风险管理，从期权定价模型的校准可以使用现代优化技术，得到有效地解决。
经过50多年的发展,投资组合选择的理论研究和实践已经取得了相当丰富的成果.随着全球经济一体化进程的加快和我国金融市场的发展与完善,我国金融机构对投资组合理论的应用实践提出了具体要求.按照投资组合选择理论的发展脉络,简述并分析了现代投资组合选择的各种主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系,并对一些最新进展作了重点介绍.在此基础上,对投资组合选择(或广义意义下的金融优化)的理论研究和在我国的应用实践问题,提出了若干值得关注的发展方向与建议。
本论文通过讨论线性规划和非线性规划来解决具体的金融类问题，来获得最优决策方案。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：研究线性规划在金融中的应用，对某一实际问题（成本最小化和利润最大化）进行建模，建立线性规划模型，并用所学过的知识求解；研究非线性规划在金融中的应用，对某一实际问题（投资决策）进行建模，建立非线性规划模型，通过学习非线性规划的相关理论，设计非线性规划算法（序列二次规划SQP），求解模型。
拟解决关键问题：如何运用序列二次规划(SQP)算法求解投资决策上模型
写作提纲：
3. 国内外研究现状
优化理论研究与线性规划与非线性分析等众多知识相关，同时，它在国民生活中的众多领域均有着重要应用.在与优化相关的研究问题中，至今仍存在一些很有意义的热点问题，诸如:近似解的相关理论研究、智能优化算法研究、实际问题中的应用研究等.其中，全局优化研究含有奇异解的凸函数极小化问题的数值算法，研究求解无约束全局优化问题的算法，当中提出一种新的单纯型反射搜索机制用于全局优化的局部搜索阶段.另外，多目标优化作为最优化理论和应用的重要分支，其理论研究与非线性分析、集值分析等众多知识相关， 近年来,一种新的进化算法--差分进化算法,引起各国学者广泛关注。它的主要特点是算法简单、收敛速度快,所需领域知识少。通过大量研究发现,DE算法具有很强的收敛能力,比较适合于解决复杂的优化问题。总之，金融优化问题目前已取得许多研究成果，受这些成果的启发，本文重点讨论：线性规划理论、非线性规划理论优化在金融投资中的应用，序列二次规划（SQP）算法求解投资决策模型.序列二次规划方法和内点法是目前求解非线性约束优化问题最有效的两类方法。SQP方法对于解决小规模，中等规模和某些大规模的非线性规划问题是非常有效稳定的。SQP方法最初于1963年由Wilson在他的博士论文中提出，随后Han和Powell对Wilson的方法进行了改进和推广，SQP方法是在牛顿法的基础上发展起来的，其具有价值函数机制、滤子机制、无罚无滤子机制。
4. 计划与进度安排
5. 参考文献
[1]张干宗.线性规划[M].武汉:武汉大学出版社,2004.[2]王金诚.企业利润最优化方法探讨[J].科技信息(学术研究),2008,(23):92-98.
[3]贾慧,田京.利用线性规划方法求解企业利润最大化问题[J].大原城市职业技术学院学报,2010,(11):85-86.
[4]Optimization Methods in Finance.Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213 USA,2006
以上是毕业论文开题报告，课题毕业论文、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。
